Анализ акций Московской биржи

Отношение цены акции к прибыли на акцию за последние 12 месяцев. Показатель говорит, за сколько лет компания заработает свою рыночную стоимость при нынешней прибыли. Низкий P/E бывает и у недооценённых компаний, и у тех, чья прибыль скоро упадёт, поэтому его сравнивают внутри одного сектора. У убыточных компаний P/E не считается.

Отношение рыночной стоимости компании к её собственному капиталу по балансу. Значение ниже единицы означает, что компания стоит на бирже дешевле своих чистых активов. Для банков это один из главных показателей оценки.

EV/EBITDA сравнивает стоимость всего бизнеса вместе с долгом и прибыль до процентов, налогов и амортизации. Он позволяет сопоставлять компании с разной долговой нагрузкой. Для банков и страховых компаний его не считают.

Рентабельность собственного капитала: сколько чистой прибыли компания заработала на каждый рубль капитала акционеров за год. Высокий ROE при большом долге менее ценен, чем такой же ROE без долга.

Он показывает, за сколько лет компания погасит долг за вычетом денег на счетах, если направит на это всю EBITDA. Значение до 2 обычно считают спокойным, выше 3 долговая нагрузка уже высокая. Отрицательное значение означает, что денег у компании больше, чем долга.

Скользящая средняя за 50 или 200 дней сглаживает колебания цены. В таблице показано, на сколько процентов текущая цена выше или ниже этой средней. RSI за 14 дней измеряет силу последних движений по шкале от 0 до 100: значения выше 70 принято считать перекупленностью, ниже 30 перепроданностью. Эти показатели описывают поведение цены и ничего не говорят о бизнесе компании.

Волатильность показывает размах колебаний цены за год в процентах годовых. Бета сравнивает колебания акции с рынком: при бете больше единицы акция движется сильнее рынка, при бете меньше единицы спокойнее.

Free-float показывает долю акций в свободном обращении, то есть не у контролирующих акционеров и не у государства. Уровней листинга на Московской бирже три: к первому и второму предъявляются требования по раскрытию информации и корпоративному управлению, третий таких требований почти не содержит.

Цены, капитализация, уровень листинга и история торгов приходят с Московской биржи. Изменения цены и технические показатели рассчитаны по ценам закрытия с поправкой на дробление и консолидацию акций. Финансовые показатели посчитаны по отчётности компаний за последние 12 месяцев по данным брокера и обновляются раз в неделю. Перед принятием решений сверяйте цифры с отчётностью самой компании.